什么是CCI指标? 详细的商品渠道指示器用户指南

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商品渠道指标

什么是指标(CCI)?

CCI指标 商品渠道指标是一种灵活的指标,用于识别价格趋势或警告超买和超卖水平。

该指标于1980年在《商品》杂志上推出,唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)是该指标的开发者。

作者最初使用CCI来识别商品中的循环周期。 但是该指标可以成功应用于股票等资产, 电子货币,外汇对,..

立即观看: 什么是外汇市场?

一般而言,CCI在给定的时间内将当前价格与平均价格进行比较。 当价格远高于平均水平时,CCI相对较高,但是当价格低于平均水平时,CCI相对较低。

通过这种方式,CCI可用于确定超卖或超买水平。

CCI货运通道指示器

计算CCI指标的公式

该指标的作者提供了以下计算CCI指数的公式:

CCI =(平均价格-典型价格SMA20)/(0.015 x平均偏差)

解释计算CCI指标的步骤:

  • 平均价格=(最高价+最低价+收盘价)/ 3
  • 计算移动平均值的简单移动平均值SMA。 常用的初始时间范围是20天。 但是现在更经常使用14天的时间范围。
  • 获取平均价格和20天均线的绝对值。
  • 计算SMA的标准偏差和0.015作为常数。

如今,在工具和分析软件蓬勃发展之时,执行此计算的兄弟们并不十分关注。 通过像 MT4 那里 MT5 将帮助您解决此问题。 我给出的公式只是为了帮助您可视化其计算方式。

CCI指标如何工作

CCI指标衡量一段时间内当前价格和平均价格之间的差异。 指标在0之上或之下振荡。它进入正或负区域。

该指数涨幅超过100,反映出价格走势强劲,可能预示着上升趋势开始。 跌破-100以下反映出价格走势疲弱,这可能预示着下降趋势的开始。

CCI值的大约三分之二在-2到3的范围内。其余三分之一的值不在该范围内。 这表明价格波动的弱点或力量。

这是一个领先指标,图表分析可以查找超买,超卖情况,并预示着平均价格反转。

同样,看涨和看跌背离可用于检测早期走势并预测趋势逆转。

现在,将在每种情况下指导您进行交易。

在趋势识别中使用CCI指标

让我们分析一个使用CCI指标识别趋势的示例:

下图使用20天CCI。 在过去的七个月中,有4个趋势信号(以绿色和红色箭头突出显示)。 查看图表,CCI-20不适合长期信号。

该图表应按每周或每月的时间范围进行分析。 由于图中的属性在11-01达到峰值,然后崩溃了。 在接下来的100天中,CCI跌破-8,这标志着长期走势的开始。

然后价格在08月02日触底。 CCI指标在接下来的100天中突破6,表明开始长期修正。 CCI没有捕获正确的最高价或最低价。 但这可以帮助滤除微不足道的动作并专注于更大的趋势。

当60月份价格升至6以上时,CCI发出了看涨信号,一些交易员可能认为超买。

对于看涨信号,重点是风险回报率低的看涨设置。 请注意,该资产恢复了其先前跌幅的约60%,并在6月底形成了看跌的旗形。 CCI警报仍处于增强模式。

通过CCI识别新兴趋势

使用CCI指标确定超买和超卖水平

使用CCI指标很难确定超买和超卖水平,因为:

  • 首先,CCI是一个无界振荡器。 理论上,没有增加或减少限制。 大于100,可能小于-100。 这使得对超买或​​超卖的评估是主观的。
  • 星期一CCI被超买后,资产价格可能会继续上涨。 同样,在CCI指标超买之后,资产价格可能会继续下跌。

商品通道指数(CCI)的超买和超卖定义不同。 同样具有-200和200的值是很难实现的水平,并且代表实际的超买,超卖水平。

下图是GOOG属性和CCI-20天指标的使用。 -200和200处的水平线已添加到图表中。

从2月上旬到10月上旬,CCI已超过200个水平超过4倍。 红色虚线表示CCI移回200以下。蓝色虚线表示CCI移回-200以上。

如您所见,这是一个模型,信号尚不清楚。 请注意,即使CCI在9月中旬被超买并跌至-200以下,GOOG仍继续走高。

CCI指标和Google股票

看涨和看跌分歧

概念

  • 当价格跌至更低的低点时,就会出现差异增加。 CCI指标形成了新的较高底部,下降趋势较小。
  • 当价格记录创造新高时,形成看跌背离。 CCI形成新的较低峰值,表明上升动力较小。

在对背离的信心过大之前,是反转指标,请注意,背离可能会误导强劲趋势。

例如: 在新的峰值形成之前,强劲的上升趋势可能显示出许多看跌背离。 相反,看涨背离经常出现在长期下降趋势中。

分歧可以预示趋势逆转。 图表专家应为CCI或价格图表设置一个确认点。

可以确认看跌背离,即CCI跌破零以下或跌破价格图表的支撑位。 同样,CCI突破零以上或突破价格图表上的阻力可以确认看涨背离。

例如

下表使用40天CCI。 更长的时间框架可以减少价格波动。 在7个月内,存在三个相当大的差异。

首先,价格在5月初创下新高,但CCI指标未超过3月份的最高水平,并形成了看跌背离。 价格图表的支撑突破和CCI进入-100区域证实了几天后的背离。

接下来,当价格跌至较低的低点时,在7月初形成了牛市分歧。 但是CCI形成了更高的低点。 当CCI移至100区时,这一差异得到了证实。

还要注意的是,资产价格在6月底填补了缺口(Filled GAP),而在7月初达到了峰值。

最后,在9月初形成了看跌背离,并在CCI进入-100区时得到确认。 尽管有CCI的确认,但价格永远不会突破支撑,并且差异不会导致趋势反转。

因此可以说:并非所有分歧都会产生好的信号。 根据情况进行离线分析。

CCI指标和差异

解释图表上的符号:

  • 高高:高峰值。
  • 填补空白:填补空白。
  • 较低的最低:较低的底部
  • 确认:确认
  • 看跌背离:发散下降
  • 看涨分歧:分歧越来越大

摘要

因此,总结一下您使用CCI指标从分析中学到的几点:

CCI(商品通道指标)是一种振荡指标,可帮助您确定资产高价或低价。 可以指示趋势的弱点或结束。 从而帮助您在趋势开始后立即加入交易,或者在不利于您之前退出交易...

最后,将CCI与Blogtienao提到的指标结合起来。 所有指标均在网站上提供。 本文不是投资建议,请自行研究和评估。 谢谢!

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